Resulta realmente fácil :)

Los pasos son:

  1. Abrir MSN
  2. Ir a Menú Herramientas > Opciones
  3. Veras dos Campos: Escribe tu nombre como tal… y escribe un mensaje personal…
  4. Cambias los datos en este campos por los que quieres y Das clic en aceptar y listo.

Ya con esto ya quitaras el molesto mensaje.